Hoeveel indicatoren heeft u open staan in uw TA cockpit? Hoeveel handelsregels kent uw handelsplan? Hoe vaak voert u een optimalisatie uit voor de parameters van uw indicatoren? En komt u daarbij uiteindelijk tot de conclusie dat u vrijwel nooit een transactie doet? Dan doet u ongetwijfeld aan ‘curve fitting’. U bent op zoek naar de Holy Grail en die bestaat niet, dat weet u vast wel.

Teveel indicatoren, teveel lijnen
De eerste vorm van curve fitting die ik wil aanstippen is het aantal indicatoren dat wordt ingezet om handelsregels te definiëren. Hoeveel trendmeters heeft u nodig? Een SMA is ruim voldoende, toch? Of wilt u bevestigingen zien met een tweede of derde indicator, de MACD er ook nog bij? En dan allemaal met verschillende parameters, je meet dan veel te veel. Naast een trendmeter is een spanningsmeter gewenst, bijvoorbeeld de RSI. Maar zet daar dan geen Stochastics, ROC of andere Momentum indicator bij, want die meten allemaal hetzelfde. Je zou nog een stappenteller kunnen toevoegen zoals mijn Swingteller, dan ben je prima in staat om trend en sentiment te meten.
Charttechnisch gesproken mag je best wat tools inzetten zoals trendlijnen, kanaallijnen, Fibo grid etc. maar overdrijf dat niet. Ik zie wel eens grafieken met zoveel lijnen, dat er altijd wel een lijn is die valide is. “Less is more” is hier zeker van toepassing.

Te zware optimalisatie
Als u een handelsplan heeft gedefinieerd met enkele eenvoudige handelsregels, dan is het zinvol om in de historie te meten hoe de resultaten geweest zouden zijn. De parameters ofwel instellingen van de indicatoren worden hierbij dus geoptimaliseerd. En hou deze parameters dan in stand om het handelsplan in de toekomst uit te voeren. Na verloop van tijd nog eens een optimalisatie is prima. Maar elke week checken wat de beste parameterinstellingen in het verleden zijn geweest, is natuurlijk zinloos. Ook hier geldt “Less is more”.
Een prima tussenoplossing is de zogenaamde walk-forward optimalisatie. Dit impliceert een stuk historie optimaliseren, bijv. 5 jaar en de optimale parameters voor het komende half jaar handhaven. Na elk half jaar deze exercitie herhalen. Zo loopt langzaamaan veranderd marktgedrag in het handelssysteem en dat is wel handig.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!